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Annual Report 2016
財
務
概
況
142
12.
敏感度分析
本行及子行金融商品
(
含交易簿及非交易簿
)
敏感性分析
單位：新臺幣仟元
民國
105
年
12
月
31
日
主要風險
變動幅度
影響說明
損益
權益
外匯風險
新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別升值
1% ( $
33,095 ) $
-
外匯風險
新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別貶值
1%
33,095
-
利率風險
主要利率上升
1BPS
5,912 (
34,424 )
利率風險
主要利率下降
1BPS
(
5,912 )
34,424
權益證券風險
臺灣集中市場加權指數下跌
1%
(
28,860 ) (
51,504 )
權益證券風險
臺灣集中市場加權指數上升
1%
28,860
51,504
民國
104
年
12
月
31
日
主要風險
變動幅度
影響說明
損益
權益
外匯風險
新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別升值
1% ( $
168,072 ) $
-
外匯風險
新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別貶值
1%
168,072
-
利率風險
主要利率上升
1BPS
17,717 (
23,172 )
利率風險
主要利率下降
1BPS
(
17,717 )
23,172
權益證券風險
臺灣集中市場加權指數下跌
1%
(
28,735 ) (
55,601 )
權益證券風險
臺灣集中市場加權指數上升
1%
28,735
55,601
13.
公開發行銀行財務報告編製準則之規定揭露事項
本行利率敏感性資產負債分析表
(
新臺幣
)
105
年
12
月
31
日
單位：新臺幣仟元，
%
項目
1
至
90
天
(
含
)
91
至
180
天
(
含
) 181
天至
1
年
(
含
)
超過
1
年
合計
利率敏感性資產
$ 481,743,022 $ 853,830,915 $ 61,943,233 $ 65,793,060 $ 1,463,310,230
利率敏感性負債
441,612,902
647,580,419
92,376,140
36,414,974 1,217,984,435
利率敏感性缺口
$
40,130,120 $ 206,250,496 ( $ 30,432,907 ) $ 29,378,086 $ 245,325,795
淨值
$ 248,401,446
利率敏感性資產與負債比率
120.14%
利率敏感性缺口與淨值比率
98.76%
本行利率敏感性資產負債分析表
(
新臺幣
)
104
年
12
月
31
日
單位：新臺幣仟元，
%
項目
1
至
90
天
(
含
)
91
至
180
天
(
含
) 181
天至
1
年
(
含
)
超過
1
年
合計
利率敏感性資產
$ 516,266,779 $ 828,046,861 $ 7,364,395 $ 44,195,492 $ 1,395,873,527
利率敏感性負債
474,574,216
616,401,650
88,037,742
44,684,635 1,223,698,243
利率敏感性缺口
$
41,692,563 $ 211,645,211 ( $ 80,673,347 ) ( $
489,143 ) $ 172,175,284
淨值
$ 239,592,215
利率敏感性資產與負債比率
114.07%
利率敏感性缺口與淨值比率
71.86%
說明：
1.
本表係填寫總行及國內外分支機構新臺幣部分
(
不含外幣
)
之金額。
2.
利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。
3.
利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。
4.
利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產
∕
利率敏感性負債。
本行利率敏感性資產負債分析表
(
美金
)
105
年
12
月
31
日
單位：美金仟元，
%
項目
1
至
90
天
(
含
)
91
至
180
天
(
含
) 181
天至
1
年
(
含
)
超過
1
年
合計
利率敏感性資產
$
31,753,246 $
917,397 $
448,358 $
347,507 $
33,466,508
利率敏感性負債
32,214,405
1,506,710
1,201,384
-
34,922,499
利率敏感性缺口
( $
461,159 ) ( $
589,313 ) ( $
753,026 ) $
347,507 ( $
1,455,991 )
淨值
$
389,768
利率敏感性資產與負債比率
95.83%
利率敏感性缺口與淨值比率
(
373.55% )