137 / 192
137
財
務
概
況
137
單位：新臺幣仟元
104
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
)
91-180
天
(
含
)
181
天
-
1
年
(
含
)
1
年
-5
年
(
含
)
5
年以上
合計
主要到期資金流入
現金及約當現金
$ 101,918,087 $ 23,532,902 $ 20,118,784 $
- $
- $
- $ 145,569,773
存放央行及拆借銀行同業
394,350,430 101,434,856
8,874,650
1,676,660
-
- 506,336,596
透過損益按公允價值衡
量之金融資產
7,052,315
1,492,989
1,798,695
2,043,083
28,147,853
3,020,948
43,555,883
附賣回票券及債券投資
8,987,482
449,602
-
-
-
-
9,437,084
應收款項
78,325,971
34,413,142
18,563,695
44,794,072
7,998,052
320 184,095,252
貼現及放款
90,728,470 141,151,096 202,332,823 198,691,684 766,200,199 516,170,533 1,915,274,805
備供出售金融資產
71,867,920
22,495,506
34,328,834
14,541,734 108,251,530 90,524,452 342,009,976
持有至到期日金融資產
147,266,261
6,576,911
5,640,609
10,519,875
29,780,160
17,282 199,801,098
其他金融資產
910
1,821
1,872
5,524
920
5,626
16,673
合計
900,497,846 331,548,825 291,659,962 272,272,632 940,378,714 609,739,161 3,346,097,140
主要到期資金流出
央行及銀行同業存款
373,627,002
2,928,429
5,928,353
5,501,789
31,328,459
650,508 419,964,540
央行及同業融資
41,808,935
2,959,581
-
176,264
514,314
-
45,459,094
透過損益按公允價值衡
量之金融負債
17,231,965
1,188
-
4,312
-
16,188
17,253,653
附買回票券及債券負債
252,175
295,977
-
-
-
-
548,152
應付款項
62,756,957
6,797,971
1,496,353
3,271,059
872,628
5,679,346
80,874,314
存款及匯款
459,280,762 281,735,766 234,270,921 396,657,011 865,188,659 17,417,559 2,254,550,678
應付金融債券
-
83,300
213,940
285,570
25,628,170 12,200,450
38,411,430
其他金融負債
5,895,094
2,322,303
2,888
36,038
139,304
287,104
8,682,731
其他負債
177,880
355,759
365,641
1,079,136
179,856
-
2,158,272
合計
961,030,770 297,480,274 242,278,096 407,011,179 923,851,390 36,251,155 2,867,902,864
期距缺口
($ 60,532,924 ) $ 34,068,551 $ 49,381,866 ($ 134,738,547 ) $ 16,527,324 $ 573,488,006 $ 478,194,276
4.
衍生工具資產及負債到期日結構分析
(1)
以淨額結算交割之衍生工具
本行及子行之以淨額結算交割之衍生工具包括：
A.
外匯衍生工具：外匯選擇權、無本金交割遠期外匯。
B.
利率衍生工具：遠期利率協議、利率交換、資產交換、利率選擇權、債券選擇權、利率期貨。
C.
信用衍生工具：信用違約交換
(CDS)
。
D.
權益衍生工具：股票選擇權。
E.
其他：混合型商品。
單位：新臺幣仟元
105
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
)
181
天
-1
年
(
含
)
1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
外匯衍生性工具
流入
$ 278,109 $
21,204 $ 217,172 $ 193,270 $
607 $
- $
710,362
流出
275,216
16,688
204,314
178,911
-
-
675,129
利率衍生性工具
流入
104,139
157,958
230,830
783,552 3,556,882 4,957,305
9,790,666
流出
119,528
134,626
221,582
520,089 2,955,843 21,449,704
25,401,372
信用衍生性工具
流入
-
74,301
75,025
137,014
514,761
-
801,101
流出
-
-
-
-
-
-
-
流入合計
$ 382,248 $
253,463 $ 523,027 $ 1,113,836 $ 4,072,250 $ 4,957,305 $ 11,302,129
流出合計
$ 394,744 $
151,314 $ 425,896 $ 699,000 $ 2,955,843 $ 21,449,704 $ 26,076,501
104
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
)
181
天
-1
年
(
含
)
1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
外匯衍生性工具
流入
$ 419,794 $
110,923 $ 199,432 $ 468,281 $ 469,817 $
- $ 1,668,247
流出
436,364
101,085
189,174
443,603
449,609
-
1,619,835
利率衍生性工具
流入
50,280
169,925
184,707 1,103,979 5,530,082 22,163,837
29,202,810
流出
65,801
182,948
253,605
430,140 3,474,038 4,222,911
8,629,443
信用衍生性工具
流入
-
69,983
69,855
131,827
548,703
-
820,368
流出
-
-
-
-
-
-
-
流入合計
$ 470,074 $
350,831 $ 453,994 $ 1,704,087 $ 6,548,602 $ 22,163,837 $ 31,691,425
流出合計
$ 502,165 $
284,033 $ 442,779 $ 873,743 $ 3,923,647 $ 4,222,911 $ 10,249,278