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139
財
務
概
況
139
7.
公開發行銀行財務報告編製準則之規定揭露事項
(1)
本行新臺幣到期日期限結構分析表
單位：新臺幣仟元
105
年
12
月
31
日
合計
0
至
10
天
11
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$ 1,755,269,500 $ 168,414,595 $ 180,071,201 $ 191,975,919 $ 198,777,659 $ 202,400,836 $
813,629,290
主要到期資金流出
2,437,483,830 109,575,849
173,464,798
298,729,968
275,651,699 481,489,585 1,098,571,931
期距缺口
($ 682,214,330 ) $
58,838,746 $ 6,606,403 ($ 106,754,049) ) ($ 76,874,040 ) ($ 279,088,749 ) ($
284,942,641 )
104
年
12
月
31
日
合計
0
至
10
天
11
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$ 1,713,321,538 $ 152,807,613 $ 212,108,363 $ 149,411,023 $ 123,835,595 $ 183,338,830 $
891,820,114
主要到期資金流出
2,493,940,047
94,231,560
198,816,170
271,669,356
307,279,804 522,259,322 1,099,683,835
期距缺口
($ 780,618,509 ) $
58,576,053 $ 13,292,193 ($ 122,258,333 ) ($ 183,444,209 ) ($ 338,920,492 ) ($
207,863,721 )
(2)
本行美金到期日期限結構分析表
單位：美金仟元
105
年
12
月
31
日
合計
0
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$
49,616,397
$
19,875,115
$
7,124,975
$
3,407,806
$
2,521,586
$
16,686,915
主要到期資金流出
61,855,679
22,461,490
8,469,306
5,147,899
6,649,376
19,127,608
期距缺口
($
12,239,282 ) (
$
2,586,375 ) (
$
1,344,331 )
$
1,740,093 ) (
$
4,127,790 ) (
$
2,440,693 )
104
年
12
月
31
日
合計
0
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$ 49,192,216 $
19,824,266 $ 6,928,530 $ 4,372,053 $
3,886,530 $
14,180,837
主要到期資金流出
65,418,953
23,744,666
9,451,321
6,520,937
8,066,411
17,635,618
期距缺口
($ 16,226,737 ) ($
3,920,400 ) ($ 2,522,791 ) ($ 2,148,884 ) ($
4,179,881 ) ($
3,454,781 )
1.
銀行部分係指全行美金之金額。
2.
如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。
(3)
海外分行美金到期日期限結構分析表
單位：美金仟元
105
年
12
月
31
日
合計
0
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$ 19,234,224 $
10,148,675 $ 2,547,692 $
790,346 $
825,862 $
4,921,649
主要到期資金流出
21,533,211
10,478,428
1,219,097
844,573
818,041
8,173,072
期距缺口
($ 2,298,987 ) ($
329,753 ) $ 1,328,595 ($
54,227 ) $
7,821 ($
3,251,423 )
單位：美金仟元
104
年
12
月
31
日
合計
0
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$ 18,389,498 $
9,879,840 $ 1,940,168 $
872,192 $
883,489 $
4,813,809
主要到期資金流出
21,068,444
12,305,964
1,083,854
942,448
1,188,771
5,547,407
期距缺口
($ 2,678,946 ) ($
2,426,124 ) $
856,314 ($
70,256 ) ($
305,282 ) ($
733,598 )
(
五
)
市場風險
1.
市場風險之定義
市場風險是指本行及子行因承擔市場價格變動
(
如：市場利率、匯率、股價及商品價格之變動
)
造成對銀行資產負債表內及表
外部位可能產生之損失。
2.
市場風險管理之目的
本行及子行市場風險管理目的在將風險限制於可容忍之範圍內，避免金融商品市場價格之波動影響未來收益及資產負債之價
值。
3.
市場風險管理之政策與程序
(
常務
)
董事會決定風險容忍度、部位限額、損失限額等。市場風險管理分為交易簿及銀行簿控管；交易簿操作主要為交易目
的或對交易簿部位進行避險，而持有之部位，銀行金融商品交易政策採背對背操作原則，銀行簿則以持有至到期為主並採取
避險措施。