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141
財
務
概
況
141
10.
本行及子行外匯風險缺口
單位：新臺幣仟元
105
年
12
月
31
日
美元
澳幣
人民幣
歐元
日圓
資產
現金及約當現金
$
49,703,544 $
310,135 $
10,445,992 $
3,678,163 $
12,041,669
存放央行及拆借銀行同業
424,434,194
756,861
13,878,642
1,700,832
22,568,162
透過損益按公允價值衡量
之金融資產
37,811,904
2,240,329
409
9,930
2,252
應收款項
32,920,147
5,151,369
1,303,214
1,010,405
1,840,866
貼現及放款
485,835,591
40,866,161
12,683,762
20,649,860
33,179,147
備供出售金融資產
52,314,756
49,517,023
15,183,326
4,441,860
-
持有至到期日金融資產
22,064,690
1,527,971
4,109,819
679,202
276,970
其他資產
970,838
32,161
80,773
61,968
54,255
資產合計
1,106,055,664
100,402,010
57,685,937
32,232,220
69,963,321
負債
央行及金融同業存款
320,340,353
3,462,822
5,652,241
2,408,881
22,514,259
央行及同業融資
39,974,427
-
-
-
-
透過損益按公允價值衡量
之金融負債
10,363,477
13,022
428
6,402
3,223
應付款項
13,873,248
242,784
787,605
580,837
1,905,729
存款及匯款
776,913,967
29,935,501
82,258,183
28,837,557
29,034,895
其他負債
5,923,470
1,225,396
1,387,315
758,040
373,582
負債合計
1,167,388,942
34,879,525
90,085,772
32,591,717
53,831,688
表內外匯缺口
( $
61,333,278) $
65,522,485 ($ 32,399,835) ($
359,497 ) $
16,131,633
表外承諾項目
$
75,718,179 $
1,400,585 $
2,278,564 $
11,527,929 $
3,337,466
臺幣兌換匯率
32.2060
23.3236
4.6253
33.9612
0.2769
單位：新臺幣仟元
104
年
12
月
31
日
美元
澳幣
人民幣
歐元
日圓
資產
現金及約當現金
$
104,413,297 $
407,787 $
21,972,350 $
2,011,151 $
2,261,350
存放央行及拆借銀行同業
395,731,182
466,070
12,389,212
2,730,334
21,399,477
透過損益按公允價值
衡量之金融資產
37,810,831
2,306,919
775
1,139,603
1,009
應收款項
48,740,032
4,108,989
60,892,420
1,811,053
1,888,390
貼現及放款
557,267,013
37,097,367
10,107,113
22,762,021
33,028,533
備供出售金融資產
46,975,580
43,187,174
29,846,677
5,245,284
-
持有至到期日金融資產
17,282,670
1,594,793
3,761,025
306,452
546,288
其他資產
15,271,540
9,617,567
14,311,855 (
3,911,396 )
1,276,504
資產合計
1,223,492,145
98,786,666
153,281,427
32,094,502
60,401,551
負債
央行及銀行同業存款
358,371,553
4,264,077
13,516,750
2,260,385
24,084,825
央行及同業融資
45,459,094
-
-
-
-
透過損益按公允價值
衡量之金融負債
20,614,005
27,140
242
1,851
1,063
應付款項
16,264,816
163,361
1,106,099
427,713
1,644,420
當期所得稅負債
211,316
42,631
29,845
23,170
145,049
存款及匯款
807,812,448
32,311,316
104,223,969
26,485,856
24,790,121
其他負債
8,515,625
1,123,716
2,150,030
649,687
416,604
負債合計
1,257,248,857
37,932,241
121,026,935
29,848,662
51,082,082
表內外匯缺口
( $
33,756,712 ) $
60,854,425 $
32,254,492 $
2,245,840 $
9,319,469
表外承諾項目
$
68,973,213 $
1,342,322 $
2,168,428 $
12,234,400 $
4,027,884
臺幣兌換匯率
32.8880
23.9754
4.9959
35.9236
0.2730
11.
權益證券風險管理
本行因自營、造市、策略等需要，在法令規定範圍內持有權益證券，其市場風險包含因個別權益證券價格變動所產生之個
別風險，及因整體市場價格變動所產生的一般市場風險。
投資操作小組依標的公司之基本面及市場交易面等條件考量，以選擇流動性高之績優成長股票為主，擬訂投資價位，經投
資審議委員會核定後，交易員於核定價格上限內，視情況買入。
每日買賣紀錄、投資組合明細及損益概況均須向負責階層報告，每月並以β值衡量投資組合受到系統風險影響的程度。訂
有停損、預警及例外管理規定，以及對持有個股、產業集中度之限額控管。