127 / 180
123
123
單位：新臺幣仟元
103
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
)
91-180
天
(
含
)
181
天
-
1
年
(
含
)
1
年
-5
年
(
含
)
5
年以上
合計
主要到期資金流入
現金及約當現金
$ 91,903,509 $ 44,493,692 $ 18,652,812 $ 10,930,730 $
- $
- $ 165,980,743
存放央行及拆借銀行同業
376,581,568 69,383,263
11,254,625
4,377,782
5,808,943
-
467,406,181
透過損益按公允價值衡
量之金融資產
4,106,930
78,884
1,435,567
1,824,933
23,764,569
5,053,078
36,263,961
附賣回票券及債券投資
5,851,418
-
-
-
-
-
5,851,418
應收款項
61,219,055 37,890,500
17,283,982
50,652,139
730,113
315
167,776,104
貼現及放款
135,029,679 150,567,480 216,454,302 197,525,283 708,719,672 461,730,304
1,870,026,720
備供出售金融資產
71,588,289 18,859,563
17,560,498
12,098,960
65,795,408 30,728,395
216,631,113
持有至到期日金融資產
136,606,637
8,010,879
2,172,541
5,985,251
9,110,576
25,685
161,911,569
其他金融資產
2,840
5,680
5,680
19,879
-
9,702
43,781
合
計
882,889,925 329,289,941 284,820,007 283,414,957 813,929,281 497,547,479
3,091,891,590
主要到期資金流出
央行及銀行同業存款
395,642,178
7,254,517
3,562,358
8,912,692
45,456,323
967,156
461,795,224
央行及同業融資
46,287,915
7,148,368
-
81,107
391,152
-
53,908,542
透過損益按公允價值衡
量之金融負債
15,910,250
927,288
2,989,900
4,313
24,875
19,874
19,876,500
附買回票券及債券負債
48,504,350
1,812,133
10,016
-
-
-
50,326,499
應付款項
15,783,315
6,262,638
1,335,124
3,735,322
534,147
5,679,348
33,329,894
存款及匯款
440,072,951 322,089,908 185,626,950 339,524,181 754,754,369 15,622,466
2,057,690,825
應付金融債券
-
83,300
6,296,052
8,525,570
26,010,530 12,400,900
53,316,352
其他金融負債
6,118,339
2,491,878
139,051
33,688
161,511
92,770
9,037,237
其他負債
212,361
424,721
424,721
1,486,525
-
-
2,548,328
合
計
968,531,659 348,494,751 200,384,172 362,303,398 827,332,907 34,782,514
2,741,829,401
期距缺口
($ 85,641,734 ) ($ 19,204,810 ) $ 84,435,835 ($ 78,888,441 ) ($ 13,403,626 ) $ 462,764,965 $ 350,062,189
4.
衍生工具資產及負債到期日結構分析
(1)
以淨額結算交割之衍生工具
本行及子行之以淨額結算交割之衍生工具包括：
A.
外匯衍生工具：外匯選擇權、無本金交割遠期外匯。
B.
利率衍生工具：遠期利率協議、利率交換、資產交換、利率選擇權、債券選擇權、利率期貨。
C.
信用衍生工具：信用違約交換
(CDS)
。
D.
權益衍生工具：股票選擇權。
E.
其他：混合型商品。
單位：新臺幣仟元
104
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
)
181
天
-1
年
(
含
)
1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
外匯衍生性工具
流入
$
419,794 $
110,923 $ 199,432 $ 468,281 $ 469,817 $
- $ 1,668,247
流出
436,364
101,085
189,174
443,603
449,609
-
1,619,835
利率衍生性工具
流入
50,280
169,925
184,707 1,103,979 5,530,082 22,163,837
29,202,810
流出
65,801
182,948
253,605
430,140 3,474,038 4,222,911
8,629,443
信用衍生性工具
流入
-
69,983
69,855
131,827
548,703
-
820,368
流出
-
-
-
-
-
-
-
流入合計
$
470,074 $
350,831 $ 453,994 $ 1,704,087 $ 6,548,602 $ 22,163,837 $ 31,691,425
流出合計
$
502,165 $
284,033 $ 442,779 $ 873,743 $ 3,923,647 $ 4,222,911 $ 10,249,278
103
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
)
181
天
-1
年
(
含
)
1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
外匯衍生性工具
流入
$
180,964 $
76,759 $ 133,199 $ 390,579 $ 571,548 $
- $ 1,353,049
流出
187,906
75,186
130,844
379,303
546,061
-
1,319,300
利率衍生性工具
-
流入
83,184
154,548
179,470 1,056,864 4,570,734 19,685,043
25,729,843
流出
2,726,618
304,525
145,885
511,307 3,262,605 9,177,382
16,128,322
信用衍生性工具
流入
-
53,450
57,123
110,599
534,060
1,618
756,850
流出
-
-
-
-
-
-
-
流入合計
$
264,148 $
284,757 $ 369,792 $ 1,558,042 $ 5,676,342 $ 19,686,661 $ 27,839,742
流出合計
$ 2,914,524 $
379,711 $ 276,729 $ 890,610 $ 3,808,666 $ 9,177,382 $ 17,447,622