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Annual Report 2015
124
(2)
以總額結算交割之衍生工具
本行及子行之以總額結算交割之衍生工具包括：
A.
外匯衍生工具：遠期外匯。
B.
利率衍生工具：換匯換利、貨幣交換。
單位：新臺幣仟元
104
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
) 181
天
-1
年
(
含
) 1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
外匯衍生性工具
流入
$
36,982,855
$
18,200,017
$
6,624,541
$
6,855,960
$
207,784
$
-
$
68,871,157
流出
37,113,008 18,178,305 6,694,306 6,805,919
206,636
-
68,998,174
利率衍生性工具
流入
287,052,683 154,550,737 98,456,581 25,737,148
238,315
3,390,391 569,425,855
流出
285,730,849 153,920,189 97,454,281 25,566,614
237,151
3,069,753 565,978,837
流入合計
$
324,035,538
$
172,750,754
$
105,081,122
$
32,593,108
$
446,099
$
3,390,391
$
638,297,012
流出合計
$
322,843,857
$
172,098,494
$
104,148,587
$
32,372,533
$
443,787
$
3,069,753
$
634,977,011
103
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
) 181
天
-1
年
(
含
) 1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
外匯衍生性工具
流入
$
29,118,147
$
15,364,459
$
9,951,303
$
2,479,995
$
1,356,880
$
-
$
58,270,784
流出
29,218,281 15,607,300 10,098,013 2,498,221 1,356,645
-
58,778,460
利率衍生性工具
流入
343,667,061 71,589,619 49,354,178 46,622,413
13,841
1,372,474 512,619,586
流出
343,808,938 69,022,380 46,863,052 44,480,057
11,198
1,220,012 505,405,637
流入合計
$
372,785,208
$
86,954,078
$
59,305,481
$
49,102,408
$
1,370,721
$
1,372,474
$
570,890,370
流出合計
$
373,027,219
$
84,629,680
$
56,961,065
$
46,978,278
$
1,367,843
$
1,220,012
$
564,184,097
5.
表外項目到期分析
單位：新臺幣仟元
104
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
)
181
天
-1
年
(
含
)
1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
不可撤銷之承諾
$
972,703 $
870,438 $ 59,846,527 $ 2,695,566 $ 23,113,052 $ 78,610,712 $ 166,108,998
財務保證合約
51,556,895 54,250,919 42,740,400 98,310,823 24,631,458 1,357,667 272,848,162
合
計
$ 52,529,598 $ 55,121,357 $102,586,927 $101,006,389 $ 47,744,510 $ 79,968,379 $ 438,957,160
103
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
)
181
天
-1
年
(
含
)
1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
不可撤銷之承諾
$ 1,711,941 $ 7,172,058 $ 58,004,277 $ 1,896,535 $ 24,013,417 $ 78,335,705 $ 171,133,933
財務保證合約
53,397,736 58,572,438 48,851,049 111,409,460 21,061,207
841,145 294,133,035
合
計
$ 55,109,677 $ 65,744,496 $106,855,326 $113,305,995 $ 45,074,624 $ 79,176,850 $ 465,266,968
a.
表外項目包括不可撤銷之承諾、財務保證合約及租賃合約承諾。
b.
不可撤銷之承諾包括：不可撤銷約定融資額度及信用卡授信承諾。
c.
財務保證合約係指已開出之保證及信用狀金額。
6.
租賃合約承諾到期分析
單位：新臺幣仟元
104
年
12
月
31
日
1
年以內
1
年至
5
年
5
年以上
合計
租賃合約承諾
－
不可取消營業租賃給付
$
492,649 $
829,010 $
679,729 $ 2,001,388
－
不可取消營業租賃收入
160,166
243,163
12,233
415,562
淨給付
$
332,483 $
585,847 $
667,496 $ 1,585,826
103
年
12
月
31
日
1
年以內
1
年至
5
年
5
年以上
合計
租賃合約承諾
－
不可取消營業租賃給付
$
481,500 $
748,920 $
690,181 $ 1,920,601
－
不可取消營業租賃收入
169,007
159,175
21,780
349,962
淨給付
$
312,493 $
589,745 $
668,401 $ 1,570,639