131 / 180
127
127
10.
本行及子行外匯風險缺口
單位：新臺幣仟元
104
年
12
月
31
日
美元
澳幣
人民幣
歐元
日圓
資產
現金及約當現金
$
104,413,297 $
407,787 $
21,972,350 $
2,011,151 $
2,261,350
存放央行及拆借銀行同業
395,731,182
466,070
12,389,212
2,730,334
21,399,477
透過損益按公允價值
衡量之金融資產
37,810,831
2,306,919
775
1,139,603
1,009
應收款項
48,740,032
4,108,989
60,892,420
1,811,053
1,888,390
貼現及放款
557,267,013
37,097,367
10,107,113
22,762,021
33,028,533
備供出售金融資產
46,975,580
43,187,174
29,846,677
5,245,284
-
持有至到期日金融資產
17,282,670
1,594,793
3,761,025
306,452
546,288
其他資產
15,271,540
9,617,567
14,311,855 (
3,911,396 )
1,276,504
資產合計
1,223,492,145
98,786,666
153,281,427
32,094,502
60,401,551
負債
央行及銀行同業存款
358,371,553
4,264,077
13,516,750
2,260,385
24,084,825
央行及同業融資
45,459,094
-
-
-
-
透過損益按公允價值
衡量之金融負債
20,614,005
27,140
242
1,851
1,063
附買回票券及債券負債
-
-
-
-
-
應付款項
16,264,816
163,361
1,106,099
427,713
1,644,420
當期所得稅負債
211,316
42,631
29,845
23,170
145,049
存款及匯款
807,812,448
32,311,316
104,223,969
26,485,856
24,790,121
其他負債
8,515,625
1,123,716
2,150,030
649,687
416,604
負債合計
1,257,248,857
37,932,241
121,026,935
29,848,662
51,082,082
表內外匯缺口
( $
33,756,712 ) $
60,854,425 $
32,254,492 $
2,245,840 $
9,319,469
表外承諾項目
$
68,973,213 $
1,342,322 $
2,168,428 $
12,234,400 $
4,027,884
臺幣兌換匯率
32.8880
23.9754
4.9959
35.9236
0.2730
103
年
12
月
31
日
美元
澳幣
人民幣
歐元
日圓
資產
現金及約當現金
$
58,441,549 $
375,309 $
89,048,766 $
1,449,118 $
1,870,644
存放央行及拆借銀行同業
346,223,194
1,027,678
34,262,391
1,982,565
3,631,369
透過損益按公允價值
32,373,119
1,323,484
4,661
1,715,207
3,610
衡量之金融資產
應收款項
84,777,301
2,231,788
59,687,634
595,411
3,081,715
貼現及放款
546,696,873
46,927,560
5,694,348
19,242,791
40,227,337
備供出售金融資產
26,716,647
36,275,680
18,384,974
4,855,744
-
持有至到期日金融資產
9,312,755
1,465,776
3,156,426
425,632
531,705
其他資產
1,274,174
102,162
437,861
82,840
108,094
資產合計
1,105,815,612
89,729,437
210,677,061
30,349,308
49,454,474
負債
央行及銀行同業存款
392,872,367
4,534,188
11,862,026
1,684,064
24,520,992
央行及同業融資
48,563,838
-
-
2,877,423
-
透過損益按公允價值
21,606,886
59,393
3,986
3,527
4,351
衡量之金融負債
附買回票券及債券負債
21,105,519
28,339,158
-
-
-
應付款項
14,741,621
240,373
1,279,509
399,966
2,477,353
當期所得稅負債
158,589
56,062
51,745
18,164
122,796
存款及匯款
648,450,196
30,674,475
132,848,533
24,806,957
22,560,338
其他負債
5,179,089
1,930,765
3,575,710
503,585
887,260
負債合計
1,152,678,105
65,834,414
149,621,509
30,293,686
50,573,090
表內外匯缺口
( $
46,862,493 ) $
23,895,023 $
61,055,552 $
55,622 ( $
1,118,616 )
表外承諾項目
$
79,432,760 $
1,107,562 $
1,937,304 $
12,917,889 $
6,034,443
臺幣兌換匯率
31.6630
26.0017
5.0971
38.5244
0.2654
11.
權益證券風險管理
本行因自營、造市、策略等需要，在法令規定範圍內持有權益證券，其市場風險包含因個別權益證券價格變動所產生之個
別風險，及因整體市場價格變動所產生的一般市場風險。
投資操作小組依標的公司之基本面及市場交易面等條件考量，以選擇流動性高之績優成長股票為主，擬訂投資價位，經投
資審議委員會核定後，交易員於核定價百分比上限內，視情況買入。
每日買賣紀錄、投資組合明細及損益概況均須向負責階層報告，每月並以β值衡量投資組合受到系統風險影響的程度。訂
有停損、預警及例外管理規定，以及對持有個股、產業集中度之限額控管。