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125
125
7.
公開發行銀行財務報告編製準則之規定揭露事項
(1)
本行新臺幣到期日期限結構分析表
單位：新臺幣仟元
104
年
12
月
31
日
合計
0
至
10
天
11
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$ 1,713,321,538 $ 152,807,613 $ 212,108,363 $ 149,411,023 $ 123,835,595 $ 183,338,830 $ 891,820,114
主要到期資金流出
2,493,940,047
94,231,560
198,816,170
271,669,356
307,279,804 522,259,322
1,099,683,835
期距缺口
($ 780,618,509 ) $
58,576,053 $ 13,292,193 ($ 122,258,333 ) ($ 183,444,209 ) ($ 338,920,492 ) ($ 207,863,721 )
103
年
12
月
31
日
合計
0
至
10
天
11
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$ 1,635,625,799 $ 192,092,440 $ 275,672,721 $ 81,636,679 $ 92,597,606 $ 182,305,978 $ 811,320,375
主要到期資金流出
2,389,229,597 106,133,851
183,502,443
290,805,239
285,962,270 486,686,837
1,036,138,957
期距缺口
($ 753,603,798 ) $
85,958,589 $ 92,170,278 ($ 209,168,560 ) ($ 193,364,664 ) ($ 304,380,859 ) ($ 224,818,582 )
(2)
本行美金到期日期限結構分析表
單位：美金仟元
104
年
12
月
31
日
合計
0
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$
49,192,216 $
19,824,266 $ 6,928,530 $ 4,372,053 $
3,886,530 $ 14,180,837
主要到期資金流出
65,418,953
23,744,666
9,451,321
6,520,937
8,066,411
17,635,618
期距缺口
($
16,226,737 ) ($
3,920,400 ) ($ 2,522,791 ) ($ 2,148,884 ) ($
4,179,881 ) ($ 3,454,781 )
103
年
12
月
31
日
合計
0
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$
46,951,288 $
17,589,733 $ 6,585,580 $ 4,185,118 $
5,281,519 $ 13,309,338
主要到期資金流出
67,917,707
28,432,372
7,282,055
7,072,663
8,945,456
16,185,161
期距缺口
($
20,966,419 ) ($
10,842,639 ) ($
696,475 ) ($ 2,887,545 ) ($
3,663,937 ) ($ 2,875,823 )
1.
銀行部分係指全行美金之金額。
2.
如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。
(3)
海外分行美金到期日期限結構分析表
單位：美金仟元
104
年
12
月
31
日
合計
0
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$
18,389,498 $
9,879,840 $ 1,940,168 $
872,192 $
883,489 $ 4,813,809
主要到期資金流出
21,068,444
12,305,964
1,083,854
942,448
1,188,771
5,547,407
期距缺口
($
2,678,946 ) ($
2,426,124 ) $
856,314 ($
70,256 ) ($
305,282 ) ($
733,598 )
單位：美金仟元
103
年
12
月
31
日
合計
0
至
30
天
31
至
90
天
91
至
180
天
181
天至一年
一年以上
主要到期資金流入
$
17,994,406 $
10,605,599 $ 1,793,273 $
750,828 $
870,644 $ 3,974,062
主要到期資金流出
20,208,347
12,397,830
1,644,153
1,630,766
375,053
4,160,545
期距缺口
($
2,213,941 ) ($
1,792,231 ) $
149,120 ($
879,938 ) $
495,591 ($
186,483 )
(
五
)
市場風險
1.
市場風險之定義
市場風險是指本行及子行因承擔市場價格變動
(
如：市場利率、匯率、股價及商品價格之變動
)
造成對銀行資產負債表內及表
外部位可能產生之損失。
2.
市場風險管理之目的
本行及子行市場風險管理目的在將風險限制於可容忍之範圍內，避免金融商品市場價格之波動影響未來收益及資產負債之價
值。
3.
市場風險管理之政策與程序
(
常務
)
董事會決定風險容忍度、部位限額、損失限額等。市場風險管理分為交易簿及銀行簿控管；交易簿操作主要為交易目
的或對交易簿部位進行避險，而持有之部位，銀行金融商品交易政策採背對背操作原則，銀行簿則以持有至到期為主並採取
避險措施。