64 Annual Report 2024 110 110 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及其所 在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註1) 資產池內容 (註2) GNR 2024 197 FG 按攤銷後成本 衡量之債務工 具投資 USD GINNIE MAE/ USA 113.11.14 113.11.26 113.12.06 143.12.20 30天Compound Average SOFR 加1.05，上限 7.0、下限1.05 標準普爾 AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 1,474,965 - - 1,474,965 - 主順位不動 產抵押貸款 GNR 2024 198 P 113.12.12 143.12.20 5.55 327,539 - 327,539 樂富一號不動產投 資信託基金受益 證券(01010T) 透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之權益 工具一上市櫃 一般 TWD 樂富一號不動 產投資信託基 金，TW 107.11.28 - - 中華信評 長期： twA+ - 302,258 344 - 302,602 - 註1：起賠點(attachment point)係指受償順位次於銀行所持有券次之分券發行總額占該證券化商品發行總額之比例。例如銀行購買某擔保債務憑證(CDO)A券，該擔保債務憑證受償順位次 於A券之分券為BBB券及權益分券，BBB券及權益分券之發行金額占該擔保債務憑證發行總額12%，則A券之起賠點為12%。 註2：以證券化商品資產池之資產種類表示。 II、銀行擔任證券化創始機構，因信用增強目的而持有之部位者 無。 III、銀行擔任證券化商品之信用受損資產買受機構或結清買受機構者 無。 C. 銀行擔任證券化商品保證機構或提供流動性融資額度者 無。
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