1 Mega Bank 163 163 4. 衍生工具資產及負債到期日結構分析 (1) 以淨額結算交割之衍生工具 本行及子行之以淨額結算交割之衍生工具包括： A.外匯衍生工具：外匯選擇權、無本金交割遠期外匯。 B.利率衍生工具：遠期利率協議、利率交換、資產交換、利率選擇權、債券選擇權、利率期貨。 C.信用衍生工具：信用違約交換(CDS)。 D.權益衍生工具：股票選擇權。 E.其他：混合型商品。 單位：新臺幣仟元 112年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 130,893 $ 25,020 $ 15,510 $ 50,136 $ 764 $ - $ 222,323 流出 142,459 23,304 12,761 45,197 - - 223,721 利率衍生工具 流入 236,999 387,562 592,426 641,608 3,993,654 23,818,350 29,670,599 流出 64,683 169,816 278,751 582,806 3,023,419 18,089,630 22,209,105 信用衍生工具 流入 - 11,249 12,576 31,793 107,130 - 162,748 流出 - - - - - - - 流入合計 $ 367,892 $ 423,831 $ 620,512 $ 723,537 $ 4,101,548 $ 23,818,350 $ 30,055,670 流出合計 $ 207,142 $ 193,120 $ 291,512 $ 628,003 $ 3,023,419 $ 18,089,630 $ 22,432,826 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 1 81天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 128,528 $ 33,498 $ 21,154 $ 20,532 $ - $ - $ 203,712 流出 142,541 26,182 19,330 17,112 - - 205,165 利率衍生工具 流入 157,069 695,731 621,632 919,556 3,793,620 25,014,588 31,202,196 流出 34,501 107,503 253,714 547,327 2,668,427 17,391,916 21,003,388 信用衍生工具 流入 - 21,877 27,029 55,877 183,655 - 288,438 流出 - - - - - - - 流入合計 $ 285,597 $ 751,106 $ 669,815 $ 995,965 $ 3,977,275 $ 25,014,588 $ 31,694,346 流出合計 $ 177,042 $ 133,685 $ 273,044 $ 564,439 $ 2,668,427 $ 17,391,916 $ 21,208,553 (2) 以總額結算交割之衍生工具 本行及子行之以總額結算交割之衍生工具包括： A.外匯衍生工具：遠期外匯。 B.利率衍生工具：換匯換利、貨幣交換。 單位：新臺幣仟元 112年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 5,008,065 $ 6,313,177 $ 2,959,567 $ 747,770 $ - $ - $ 15,028,579 流出 4,964,775 6,220,783 2,938,671 741,270 - - 14,865,499 利率衍生工具 流入 349,313,911 289,116,437 128,951,708 67,314,585 87,386 - 834,784,027 流出 351,744,371 289,226,650 128,116,665 67,019,023 89,004 - 836,195,713 流入合計 $ 354,321,976 $ 295,429,614 $ 131,911,275 $ 68,062,355 $ 87,386 $ - $ 849,812,606 流出合計 $ 356,709,146 $ 295,447,433 $ 131,055,336 $ 67,760,293 $ 89,004 $ - $ 851,061,212 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 4,232,330 $ 10,030,242 $ 4,884,208 $ 1,696,182 $ - $ - $ 20,842,962 流出 4,195,128 9,946,957 4,881,315 1,699,662 - - 20,723,062 利率衍生工具 流入 367,364,962 300,383,240 176,934,669 172,659,718 316,039 - 1,017,658,628 流出 366,846,487 296,887,224 172,997,377 169,907,488 304,681 - 1,006,943,257 流入合計 $ 371,597,292 $ 310,413,482 $ 181,818,877 $ 174,355,900 $ 316,039 $ - $ 1,038,501,590 流出合計 $ 371,041,615 $ 306,834,181 $ 177,878,692 $ 171,607,150 $ 304,681 $ - $ 1,027,666,319
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