財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 183 183 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註2) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註3) 資產池內 容(註4) GINNIE MAE GNR 2022 25 BC 20520220 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 111.01.18 141.02.20 2.65 穆迪Aaa 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 1,396,444 -167,876 0 1,228,568 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2022 36 JC 20520220 111.01.18 141.02.20 2.70 703,611 -87,802 615,809 GINNIE MAE GNR 2022 36 JB 20520220 111.01.18 141.02.20 2.65 703,610 -89,692 613,918 GINNIE MAE GNR 2022 25 BD 20520220 111.01.26 141.02.20 2.75 838,375 -97,036 741,339 GINNIE MAE GNR 2022 25 BE 20520220 111.02.04 141.02.20 2.80 838,440 -95,002 743,438 GINNIE MAE GNR 2022 36 JD 20520220 111.02.08 141.02.20 2.90 704,150 -92,409 611,741 GINNIE MAE GNR 2022 25 NA 20520120 111.02.10 141.01.20 3.00 693,816 -88,681 605,135 GINNIE MAE GNR 2022 51 HA 20511020 111.02.14 140.10.20 3.00 710,175 -81,405 628,770 GINNIE MAE GNR 2022 51 FA 20520320 111.02.18 141.03.20 30天 Compound Average SOFR加 0.90，上 限3.0、 下限0.9 301,472 -65,963 235,509 GINNIE MAE GNR 2022 100 JE 20520620 按攤銷後成本衡量之債務工 具投資 111.05.17 141.06.20 4.15 604,592 - 604,592 GINNIE MAE GNR 2022 104 KP 20520420 111.06.01 141.04.20 4.15 605,016 - 605,016 GINNIE MAE GNR 2022 100 MA 20520520 111.06.06 141.05.20 4.25 302,652 - 302,652 GINNIE MAE GNR 2022 100 MB 20520520 111.06.10 141.05.20 4.35 605,304 - 605,304 GINNIE MAE GNR 2022 112 PA 20490120 111.06.10 138.01.20 4.30 603,602 - 603,602
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