財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 179 179 B. 持有證券化商品相關部位 I、投資證券化商品單筆原始成本達3億元以上者（不含本行擔任創始機構因信用增強目的而持有者） 111年12月31日 單位：新臺幣仟元 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註2) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註3) 資產池內 容(註4) GINNIE MAE GNR 2020 32 UH 20500320 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 109.03.06 139.03.20 2.20 穆迪Aaa 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 661,951 -108,450 0 553,501 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2020 32 UJ 20500320 109.03.09 139.03.20 2.15 590,002 -59,098 530,904 GINNIE MAE GNR 2020 32 UK 20500320 109.03.10 139.03.20 2.30 319,954 -16,322 303,632 GINNIE MAE GNR 2020 47 KE 20500420 109.03.26 139.04.20 2.25 309,311 -36,186 273,125 GINNIE MAE GNR 2020 47 KJ 20500420 109.04.13 139.04.20 1.95 313,925 -57,669 256,256 GINNIE MAE GNR 2020 93 LJ 20500620 109.05.14 109.05.15 139.06.20 1.95 525,745 -77,147 448,598 GINNIE MAE GNR 2020 93 LK 20500620 109.05.18 139.06.20 2.00 350,621 -50,744 299,877 GINNIE MAE GNR 2020 83 BT 20500620 109.06.08 139.06.20 1.95 374,208 -70,476 303,732 GINNIE MAE GNR 2020 133 JB 20500920 109.09.03 139.09.20 1.55 714,357 -139,294 575,063 GINNIE MAE GNR 2020 141 AE 20500920 109.09.04 139.09.20 1.55 714,095 -138,880 575,215 GINNIE MAE GNR 2020 144 LB 20500920 109.09.04 109.09.15 109.09.16 139.09.20 1.55 1,059,101 -283,760 775,341 GINNIE MAE GNR 2020 144 LA 20500920 109.09.09 109.09.11 109.09.15 109.09.16 139.09.20 1.50 1,695,203 -459,742 1,235,461 GINNIE MAE GNR 2020 148 JG 20501020 109.09.17 139.10.20 1.65 401,349 -76,164 325,185
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