財 務 概 況 156 Annual Report 2022 156 每日買賣紀錄、投資組合明細及損益概況均須向負責階層報告，每月並以β值衡量投資組合受到系統風險影響的程度。訂有 停損、預警及例外管理規定，以及對持有個股、產業集中度之限額控管。 12.敏感度分析 本行及子行金融工具(含交易簿及非交易簿)敏感性分析 單位：新臺幣仟元 民國111年12月31日 主要風險 變動幅度 影響說明 損益 權益 外匯風險 新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別升值1% ( $ 42,913 ) $ - 外匯風險 新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別貶值1% 42,913 - 利率風險 主要利率上升1BPS 41,910 ( 65,016 ) 利率風險 主要利率下降1BPS ( 41,910 ) 65,016 權益證券風險 臺灣集中市場加權指數下跌1% ( 25,576 ) ( 131,742 ) 權益證券風險 臺灣集中市場加權指數上升1% 25,576 131,742 單位：新臺幣仟元 民國110年12月31日 主要風險 變動幅度 影響說明 損益 權益 外匯風險 新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別升值1.32% ( $ 42,864 ) $ - 外匯風險 新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別貶值1.32% 42,864 - 利率風險 主要利率上升1BPS 34,923 ( 80,400 ) 利率風險 主要利率下降1BPS ( 34,923 ) 80,400 權益證券風險 臺灣集中市場加權指數下跌1% ( 56,629 ) ( 157,202 ) 權益證券風險 臺灣集中市場加權指數上升1% 56,629 157,202 13.公開發行銀行財務報告編製準則之規定揭露事項 本行利率敏感性資產負債分析表(新臺幣) 111年12月31日 單位：新臺幣仟元，% 項目 1至90天(含) 91至180天(含) 181天至1年(含) 超過1年 合計 利率敏感性資產 $ 827,900,889 $ 1,052,574,885 $ 116,596,448 $ 170,862,580 $ 2,167,934,802 利率敏感性負債 306,427,289 1,003,564,988 247,476,064 37,009,668 1,594,478,009 利率敏感性缺口 $ 521,473,600 $ 49,009,897 ( $ 130,879,616 ) $ 133,852,912 $ 573,456,793 淨值 $ 294,189,067 利率敏感性資產與負債比率 135.97% 利率敏感性缺口與淨值比率 194.93% 本行利率敏感性資產負債分析表(新臺幣) 110年12月31日 單位：新臺幣仟元，% 項目 1至90天(含) 91至180天(含) 181天至1年(含) 超過1年 合計 利率敏感性資產 $ 956,495,866 $ 1,020,603,440 $ 77,911,357 $ 215,872,927 $ 2,270,883,590 利率敏感性負債 500,647,591 995,559,484 238,135,421 22,652,797 1,756,995,293 利率敏感性缺口 $ 455,848,275 $ 25,043,956 ( $ 160,224,064 ) $ 193,220,130 $ 513,888,297 淨值 $ 290,985,826 利率敏感性資產與負債比率 129.25% 利率敏感性缺口與淨值比率 176.60% 說明： 1.本表係填寫總行及國內外分支機構新臺幣部分(不含外幣)之金額。 2.利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。 3.利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。 4.利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產 ∕ 利率敏感性負債。 本行利率敏感性資產負債分析表(美金) 111年12月31日 單位：美金仟元，% 項目 1至90天(含) 91至180天(含) 181天至1年(含) 超過1年 合計 利率敏感性資產 $ 28,350,426 $ 769,581 $ 605,928 $ 884,612 $ 30,610,547 利率敏感性負債 27,513,106 14,917,594 1,799,856 27,855 44,258,411 利率敏感性缺口 $ 837,320 ($ 14,148,013 ) ( $ 1,193,928 ) $ 856,757 ( $ 13,647,864 ) 淨值 $ 195,137 利率敏感性資產與負債比率 69.16% 利率敏感性缺口與淨值比率 ( 6,993.99% )
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