兆豐國際商業銀行110年 年報

2 185 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 185 新臺幣到期日期限結構分析 110 年 12 月 31 日 單位：新臺幣仟元 項 目 合 計 距到期日剩餘期間金額 0 天至 10 天 11 天至 30 天 31 天至 90 天 91 天至 180 天 181 天至 1 年 1 年以上 主要到期資金流入 $ 2,608,442,833 $ 295,911,282 $ 301,670,734 $259,224,343 $ 273,389,872 $ 252,660,491 $ 1,225,586,111 主要到期資金流出 3,302,335,570 128,910,679 256,766,139 482,254,510 373,925,411 759,645,310 1,300,833,521 期距缺口 ($ 693,892,737) $ 167,000,603 $ 44,904,595 ($223,030,167) ($ 100,535,539 ) ($ 506,984,819) ($ 75,247,410 ) 註：係指全行新臺幣之金額。 美金到期日期限結構分析表 110 年 12 月 31 日 單位：美金仟元 項 目 合 計 距到期日剩餘期間金額 0 至 30 天 31 天至 90 天 91 天至 180 天 181 天至 1 年 1 年以上 主要到期資金流入 $ 62,102,993 $ 22,727,143 $ 8,522,989 $ 6,316,107 $ 9,138,768 $ 15,397,986 主要到期資金流出 70,999,550 27,903,024 7,993,207 6,939,535 9,204,965 18,958,819 期距缺口 ($ 8,896,557 ) ($ 5,175,881) $ 529,782 ($ 623,428) ($ 66,197) ($ 3,560,833) 註：係指全行美金之金額。 海外分行美金到期日期限結構分析表 110 年 12 月 31 日 單位：美金仟元 項 目 合 計 距到期日剩餘期間金額 0 至 30 天 31 天至 90 天 91 天至 180 天 181 天至 1 年 1 年以上 主要到期資金流入 $ 19,015,582 $ 8,902,041 $ 2,272,457 $ 755,368 $ 1,007,486 $ 6,078,230 主要到期資金流出 20,424,670 10,809,314 1,307,396 990,236 1,108,520 6,209,204 期距缺口 ($ 1,409,088 ) ($ 1,907,273 ) $ 965,061 ( $ 234,868) ($ 101,034) ($ 130,974) （二）國內外重要政策及法律變動對銀行財務業務之影響及因應措施 1 、倫敦銀行同業拆借利率 (London Interbank Offered Rate, LIBOR) 退場機制 英國金融監理局 (FCA) 宣布，除部分天期之美金 LIBOR 外，自 111 年 1 月 1 日起將不再要求 LIBOR 報價銀行 持續報價，銀行 連 結指標利率為 LIBOR 之貼現及放款、債務工具投資及衍生工具受利率指標變革影響，須改採用合 宜之替代利率指標。為有效控管利率指標轉換之風險，銀行已設立專門 LIBOR 利率指標轉換作業小組，啟動利率指 標轉換計畫，進行合約修改、客戶溝通、財務及業務影響評估、內部控制制度修訂、系統及流程變更、風險管理與 評價模型調整等相關作業，並按季陳報董事會 LIBOR 退場之因應規劃及後續執行進度。 2 、政府積極推動「綠色金融行動方案 2.0 」，促建構永續金融生態系 永續發展係當前全球重視之核心價值，而金融機構不僅掌握資產規模龐大，並扮演分配社會資源之角色，係引 導整體社會重視永續發展之關鍵力量。因此，運用金融市場力量推動永續發展，從早期著重綠色或環境面之綠色金 融，擴展至涵蓋環境、社會及公司治理 (ESG) 面向之永續金融。本行深耕綠色金融及推動環境保護不遺餘力，為落實 專案融資之環境及社會相關風險控管，兆豐銀行已於 110 年 8 月正式簽署「赤道原則 (Equator Principles, EPs) 」， 成為全球第 119 家赤道原則協會會員銀行，未來將持續關注國際永續治理發展趨勢，量化氣候變遷風險對公司財務 之負面衝擊，以發揮金融業之正面影響力。