兆豐國際商業銀行110年 年報

2 181 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 181 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級 ( 註 2) 付息還本 方式 原始成本 累計評 價損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 ( 註 3) 資產池內 容 ( 註 4) GINNIE MAE GNR 2021 214 HD 20511220 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 110.11.23 140.12.20 2.30 穆迪 Aaa 每月付息， 每 月 依 提 前 還 款 速 度還本 697,855 232 0 698,087 - 主順位不 動產抵押 貸款 樂富一號不動產投 資信託基金受益 證券 (01010T) 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具一上市櫃 一般 TWD 樂富一號 不動產投 資信託基 金， TW 107.11.28 - - 中華信評 長期： twA+ - 302,258 10,925 - 313,183 - - 註 1 ：本表包括國內、外之證券化商品。 註 2 ：最近一次信用評等之結果。 註 3 ：起賠點 (attachment point) 係指受償順位次於銀行所持有券次之分券發行總額占該證券化商品發行總額之比例。 註 4 ：資產池指創始機構信託與受託機構，或讓與特殊目的公司之資產組群。 II 、銀行擔任證券化創始機構，因信用增強目的而持有之部位者 無。 III 、銀行擔任證券化商品之信用受損資產買受機構或結清買受機構者 無。 C. 銀行擔任證券化商品保證機構或提供流動性融資額度者 無。