兆豐國際商業銀行110年 年報

2 177 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 177 B. 持有證券化商品相關部位 I 、投資證券化商品單筆原始成本達 3 億元以上者（不含本行擔任創始機構因信用增強目的而持有者） 110 年 12 月 31 日 單位：新臺幣仟元 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級 ( 註 2) 付息還本 方式 原始成本 累計評 價損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 ( 註 3) 資產池內 容 ( 註 4) GINNIE MAE GNR 2020 32 UH 20500320 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 109.03.06 139.03.20 2.20 穆迪 Aaa 每月付息， 每 月 依 提 前 還 款 速 度還本 841,361 9,442 0 850,803 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2020 32 UJ 20500320 109.03.09 139.03.20 2.15 784,642 7,498 792,134 GINNIE MAE GNR 2020 32 UK 20500320 109.03.10 139.03.20 2.30 468,497 4,430 472,927 GINNIE MAE GNR 2020 47 KB 20500420 109.03.17 139.04.20 2.60 410,713 6,138 416,851 GINNIE MAE GNR 2020 47 KE 20500420 109.03.26 139.04.20 2.25 376,401 2,553 378,954 GINNIE MAE GNR 2020 60 KJ 20500420 109.03.30 109.04.14 139.04.20 2.00 322,832 - 1,558 321,274 GINNIE MAE GNR 2020 47 GB 20500420 109.04.07 139.04.20 2.00 361,633 -1,513 360,120 GINNIE MAE GNR 2020 60 KE 20500420 109.04.13 139.04.20 1.95 374,084 -2,016 372,068 GINNIE MAE GNR 2020 47 KJ 20500420 109.04.13 139.04.20 1.95 376,803 -2,114 374,689 GINNIE MAE GNR 2020 93 LJ 20500620 109.05.14 109.05.15 139.06.20 1.95 622,437 -3,443 618,994 GINNIE MAE GNR 2020 93 LK 20500620 109.05.18 139.06.20 2.00 415,110 -2,130 412,980 GINNIE MAE GNR 2020 83 BT 20500620 109.06.08 139.06.20 1.95 410,909 698 411,607 GINNIE MAE GNR 2020 133 JB 20500920 109.09.03 139.09.20 1.55 805,534 -4,523 801,011