兆豐國際商業銀行110年 年報

153 財 務 概 況 153 10. 本行及子行外匯風險缺口 單位：新臺幣仟元 110 年 12 月 31 日 美元 澳幣 人民幣 歐元 日圓 資產 現金及約當現金 $ 83,538,383 $ 4,061,443 $ 8,402,010 $ 3,585,669 $ 16,164,880 存放央行及拆借金融同業 243,104,443 1,418,102 4,633,194 4,541,782 58,487,503 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 30,847,917 910,312 274 6,141 515 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 123,704,476 64,116,876 23,971,136 2,035,552 3,161,612 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 37,916,123 503,369 6,002,543 312,872 959,055 應收款項 15,612,470 5,202,800 942,093 438,866 1,644,995 貼現及放款 412,897,452 64,374,801 22,240,192 26,494,696 28,469,364 其他資產 4,112,894 64,366 154,059 482,801 147,695 資產合計 951,734,158 140,652,069 66,345,501 37,898,379 109,035,619 負債 央行及金融同業存款 $ 303,358,516 $ 3,709,394 $ 5,317,124 $ 734,913 $ 29,751,685 央行及同業融資 29,713,626 - - - - 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 17,793,561 3,475 241 3,733 378 附買回票券及債券負債 - 16,714,953 - - - 應付款項 10,826,920 578,533 772,431 467,923 1,325,621 存款及匯款 974,574,449 31,370,368 95,747,929 36,049,588 33,938,919 其他負債 3,700,510 2,120,615 1,931,671 2,010,689 597,881 負債合計 1,339,967,582 54,497,338 103,769,396 39,266,846 65,614,484 表內外匯缺口 ( $ 388,233,424 ) $ 86,154,731 ($ 37,423,895 ) ($ 1,368,467 ) $ 43,421,135 表外承諾項目 $ 85,251,510 $ 1,509,660 $ 11,001,837 $ 12,482,210 $ 3,555,316 台幣兌換匯率 27.6470 20.0911 4.3420 31.3683 0.2403 單位：新臺幣仟元 109 年 12 月 31 日 美元 澳幣 人民幣 歐元 日圓 資產 現金及約當現金 $ 61,596,113 $ 1,360,623 $ 18,852,568 $ 1,898,738 $ 17,693,882 存放央行及拆借金融同業 241,782,705 1,465,549 5,854,730 570,020 22,967,796 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 31,882,091 1,565,293 1,191 6,690 1,540 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 133,515,555 72,258,455 21,232,609 2,034,996 7,216,857 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 37,740,129 544,070 4,014,252 345,288 545,355 應收款項 15,100,123 7,658,215 1,175,875 628,382 2,220,524 貼現及放款 409,115,672 72,859,761 18,011,683 33,493,559 31,355,772 其他資產 5,882,005 77,666 84,461 1,322,016 86,609 資產合計 936,614,393 157,789,632 69,227,369 40,299,689 82,088,335 負債 央行及金融同業存款 $ 326,167,813 $ 4,766,128 $ 5,598,908 $ 2,556,223 $ 34,400,847 央行及同業融資 10,609,839 - - - - 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 18,213,683 3,023 1,197 2,440 1,417 附買回票券及債券負債 - 12,138,684 - - - 應付款項 14,886,935 223,218 1,069,279 462,395 2,163,864 存款及匯款 878,064,833 36,901,607 94,594,146 27,704,130 25,513,443 其他負債 8,214,771 2,972,700 1,368,298 729,516 394,725 負債合計 1,256,157,874 57,005,360 102,631,828 31,454,704 62,474,296 表內外匯缺口 ( $ 319,543,481 ) $ 100,784,272 ($ 33,404,459 ) $ 8,844,985 $ 19,614,039 表外承諾項目 $ 78,197,927 $ 1,083,087 $ 5,374,052 $ 12,654,674 $ 4,922,544 台幣兌換匯率 28.0950 21.6472 4.3190 34.5709 0.2724 11. 權益證券風險管理 本行及子行因自營、造市、策略等需要，在法令規定範圍內持有權益證券，其市場風險包含因個別權益證券價格變動所產生 之個別風險，及因整體市場價格變動所產生的一般市場風險。 投資操作小組依標的公司之基本面及市場交易面等條件考量，以選擇流動性高之績優成長股票為主，擬訂投資價位，經投資 審議委員會核定後，交易員於核定價格上限內，視情況買入。