兆豐國際商業銀行110年 年報

Annual Report 2021 150 財 務 概 況 150 D. 權益衍生工具：股票選擇權。 E. 其他：混合型商品。 單位：新臺幣仟元 110 年 12 月 31 日 1-30 天 ( 含 ) 31-90 天 ( 含 ) 91-180 天 ( 含 ) 181 天 -1 年 ( 含 ) 1 年 -5 年 ( 含 ) 5 年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 152,814 $ 11,202 $ 18,754 $ 7,295 $ - $ - $ 190,065 流出 117,996 16,944 26,917 30,047 - - 191,904 利率衍生工具 流入 33,510 490,514 304,026 323,547 3,228,247 25,443,677 29,823,521 流出 22,368 84,727 107,061 259,951 1,064,653 9,265,043 10,803,803 信用衍生工具 流入 - 20,267 21,777 41,701 314,986 - 398,731 流出 - - - - - - - 流入合計 $ 186,324 $ 521,983 $ 344,557 $ 372,543 $ 3,543,233 $ 25,443,677 $ 30,412,317 流出合計 $ 140,364 $ 101,671 $ 133,978 $ 289,998 $ 1,064,653 $ 9,265,043 $ 10,995,707 單位：新臺幣仟元 109 年 12 月 31 日 1-30 天 ( 含 ) 31-90 天 ( 含 ) 91-180 天 ( 含 ) 181 天 -1 年 ( 含 ) 1 年 -5 年 ( 含 ) 5 年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 89,056 $ 20,178 $ 20,646 $ 22,354 $ 25 $ - $ 152,259 流出 98,348 16,454 19,072 18,649 - - 152,523 利率衍生工具 流入 9,531 468,607 282,404 131,833 3,168,505 14,536,424 18,597,304 流出 116,324 111,231 99,905 304,749 976,389 4,995,413 6,604,011 信用衍生工具 流入 - 18,110 25,459 28,407 265,335 - 337,311 流出 - - - - - - - 流入合計 $ 98,587 $ 506,895 $ 328,509 $ 182,594 $ 3,433,865 $ 14,536,424 $ 19,086,874 流出合計 $ 214,672 $ 127,685 $ 118,977 $ 323,398 $ 976,389 $ 4,995,413 $ 6,756,534 (2) 以總額結算交割之衍生工具 本行及子行之以總額結算交割之衍生工具包括： A. 外匯衍生工具：遠期外匯。 B. 利率衍生工具：換匯換利、貨幣交換。 單位：新臺幣仟元 110 年 12 月 31 日 1-30 天 ( 含 ) 31-90 天 ( 含 ) 91-180 天 ( 含 ) 181 天 -1 年 ( 含 ) 1 年 -5 年 ( 含 ) 5 年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 6,118,898 $ 9,524,087 $ 6,728,049 $ 2,026,094 $ - $ - $ 24,397,128 流出 6,086,430 9,481,729 6,694,797 2,019,969 - - 24,282,925 利率衍生工具 流入 354,843,021 142,180,835 138,620,791 255,140,605 1,700,181 - 892,485,433 流出 355,392,359 142,611,018 138,730,894 255,330,102 1,694,431 - 893,758,804 流入合計 $ 360,961,919 $ 151,704,922 $ 145,348,840 $ 257,166,699 $ 1,700,181 $ - $ 916,882,561 流出合計 $ 361,478,789 $ 152,092,747 $ 145,425,691 $ 257,350,071 $ 1,694,431 $ - $ 918,041,729 單位：新臺幣仟元 109 年 12 月 31 日 1-30 天 ( 含 ) 31-90 天 ( 含 ) 91-180 天 ( 含 ) 181 天 -1 年 ( 含 ) 1 年 -5 年 ( 含 ) 5 年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 4,433,835 $ 8,508,368 $ 5,637,054 $ 1,804,144 $ - $ - $ 20,383,401 流出 4,382,351 8,423,913 5,675,465 1,802,305 - - 20,284,034 利率衍生工具 流入 487,558,404 163,920,240 120,661,921 114,396,829 38,138 - 886,575,532 流出 489,384,788 166,804,994 122,086,273 115,992,664 37,928 - 894,306,647 流入合計 $ 491,992,239 $ 172,428,608 $ 126,298,975 $ 116,200,973 $ 38,138 $ - $ 906,958,933 流出合計 $ 493,767,139 $ 175,228,907 $ 127,761,738 $ 117,794,969 $ 37,928 $ - $ 914,590,681