兆豐國際商業銀行110年 年報

149 財 務 概 況 149 3. 非衍生工具到期日分析 下表按財務報導日至合約到期日之剩餘期限，列示本行及子行為管理流動性風險而持有非衍生工具之現金流入及流出分析。 本行及子行資金到期日缺口分析 單位：新臺幣仟元 110 年 12 月 31 日 1-30 天 ( 含 ) 31-90 天 ( 含 ) 91-180 天 ( 含 ) 181 天 -1 年 ( 含 ) 1 年 -5 年 ( 含 ) 5 年以上 合計 主要到期資金流入 現金及約當現金 $ 98,486,778 $ 31,038,790 $ 3,904,294 $ 433,631 $ - $ - $ 133,863,493 存放央行及拆借銀行同業 384,799,704 52,243,971 4,617,522 2,196,956 - - 443,858,153 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 15,591,429 873,937 1,632,190 3,540,206 24,859,150 7,818,434 54,315,346 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 33,934,613 12,068,961 18,122,550 39,257,162 236,196,970 88,417,587 427,997,843 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 302,048,349 120,925,737 52,515,666 75,817,768 89,599,427 3,575,445 644,482,392 附賣回票券及債券投資 949,396 - - - - - 949,396 應收款項 50,532,409 12,797,680 4,931,678 6,939,836 31,285 666 75,233,554 貼現及放款 108,636,730 172,910,899 278,562,461 219,212,676 777,103,005 623,588,566 2,180,014,337 其他金融資產 245,076 173 173 605 - 10,838 256,865 合計 995,224,484 402,860,148 364,286,534 347,398,840 1,127,789,837 723,411,536 3,960,971,379 主要到期資金流出 央行及銀行同業存款 306,269,519 12,326,471 4,225,338 6,965,760 39,282,177 835,791 369,905,056 央行及同業融資 46,894,376 - - - - - 46,894,376 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 15,973,324 - - - - - 15,973,324 附買回票券及債券負債 590,739 431,884 30,486 - 15,831,073 - 16,884,182 應付款項 49,204,592 3,660,188 1,866,246 4,512,857 907 5,679,282 64,924,072 存款及匯款 563,807,322 502,421,001 255,625,669 490,965,892 1,147,557,009 23,895,434 2,984,272,327 應付債券 - 6,000 - - 1,006,000 - 1,012,000 其他金融負債 4,767,655 951,677 43,420 14,351 565,119 - 6,342,222 租賃負債 47,989 78,106 123,367 229,604 858,381 575,866 1,913,313 其他到期資金流出項目 260,950 521,900 521,900 1,826,648 - - 3,131,398 合計 987,816,466 520,397,227 262,436,426 504,515,112 1,205,100,666 30,986,373 3,511,252,270 期距缺口 $ 7,408,018 ( $ 117,537,079 ) $ 101,850,108 ( $ 157,116,272 ) ( $ 77,310,829 ) $ 692,425,163 $ 449,719,109 單位：新臺幣仟元 109 年 12 月 31 日 1-30 天 ( 含 ) 31-90 天 ( 含 ) 91-180 天 ( 含 ) 181 天 -1 年 ( 含 ) 1 年 -5 年 ( 含 ) 5 年以上 合計 主要到期資金流入 現金及約當現金 $ 86,081,347 $ 11,313,622 $ 8,328,135 $ 9,748,691 $ - $ - $ 115,471,795 存放央行及拆借銀行同業 320,242,968 50,124,518 6,500,921 702,375 - - 377,570,782 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 19,322,188 944,081 882,486 3,638,770 22,189,677 5,278,778 52,255,980 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 21,813,091 13,442,440 15,334,890 28,934,918 171,189,711 162,624,807 413,339,857 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 283,694,037 68,212,776 52,143,221 90,700,495 31,084,868 4,750,536 530,585,933 附賣回票券及債券投資 9,259,894 1,099,796 - - - - 10,359,690 應收款項 145,979,535 13,414,749 4,754,580 7,139,780 27,193 579 171,316,416 貼現及放款 91,546,523 169,625,294 248,794,088 233,206,139 739,209,458 535,161,003 2,017,542,505 其他金融資產 78,790 129 129 451 - 61,324 140,823 合計 978,018,373 328,177,405 336,738,450 374,071,619 963,700,907 707,877,027 3,688,583,781 主要到期資金流出 央行及銀行同業存款 315,366,316 19,179,815 3,599,273 7,319,784 43,919,996 908,800 390,293,984 央行及同業融資 13,341,996 7,024,184 - - - - 20,366,180 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 15,570,980 - - - - - 15,570,980 附買回票券及債券負債 3,867,767 5,114,264 433,214 - 2,866,545 - 12,281,790 應付款項 147,420,594 4,098,679 1,586,201 3,848,112 362 5,679,271 162,633,219 存款及匯款 498,333,954 434,748,656 249,743,349 423,518,914 1,003,230,568 20,804,618 2,630,380,059 應付債券 - 4,989,300 7,217,150 - 1,012,000 - 13,218,450 其他金融負債 6,858,184 955,298 104,544 95,428 123,404 - 8,136,858 租賃負債 55,405 91,327 143,080 272,590 860,742 563,073 1,986,217 其他到期資金流出項目 367,412 734,823 734,823 2,571,880 - - 4,408,938 合計 1,001,182,608 476,936,346 263,561,634 437,626,708 1,052,013,617 27,955,762 3,259,276,675 期距缺口 ( $ 23,164,235 ) ( $ 148,758,941 ) $ 73,176,816 ( $ 63,555,089 ) ( $ 88,312,710 ) $ 679,921,265 $ 429,307,106 4. 衍生工具資產及負債到期日結構分析 (1) 以淨額結算交割之衍生工具 本行及子行之以淨額結算交割之衍生工具包括： A. 外匯衍生工具：外匯選擇權、無本金交割遠期外匯。 B. 利率衍生工具：遠期利率協議、利率交換、資產交換、利率選擇權、債券選擇權、利率期貨。 C. 信用衍生工具：信用違約交換 (CDS) 。