兆豐國際商業銀行109年 年報

181 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 181 ⨢Ӿ׻ờ ( ⥘ 2) ్Ӭʠ ሳ⤺ẤᲿ ౬Ӳ ᱹ⠗ː ד Ң໽߱߸ ⫵⫀ᅺ ӷቅᅺ Ṡㄇ Ӵ᪓ ( % ) Βᮢ⥫ ᾀᾀ₤ ( ⥘ 3) ˡ෉ⴒ ቏ᅞೣ ׆আໞ቏ ₲⤺⥫ ъံᲩ ₲⤺ ᛧံ ్ㄇ ⸉㆜ ⬚⫟ 㔄 ( ⥘ 4) ⫏ᮟᖷ ҙૌ ( ⥘ 5) GINNIE MAE GNR 2020 153 NB 20501020 ⲿ⳧Ң˟ ⃾׶ံᲩ ྈҝѿъ ϊ⠣⸇ʠ ⸉➄⫏ᮟ USD GINNIE MAE/ USA 109.10.09 139.10.20 1.65 Ủⲥ Aaa ᕓሶˡ ෉Ŋᕓ ሶͩဏ Ԋⴒᓰ Ⳍಙⴒ ቏ 707,040 2,617 0 709,657 - ʙㅯ̤ ʃՒᮟ ཌད⫁ ᓰ GINNIE MAE GNR 2020 149 NL 20501020 109.10.14 139.10.20 1.70 849,640 -1,578 848,062 GINNIE MAE GNR 2020 164 MA 20501120 109.10.16 109.10.19 109.10.20 109.10.22 139.11.20 1.75 2,551,454 16,734 2,568,188 GINNIE MAE GNR 2020 165 KM 20501120 109.10.20 139.11.20 1.75 1,416,426 10,493 1,426,919 GINNIE MAE GNR 2020 165 CN 20501120 109.10.21 109.10.22 139.11.20 1.75 1,557,691 -636 1,557,055 GINNIE MAE GNR 2020 165 KN 20501120 109.10.23 139.11.20 1.80 1,415,768 12,687 1,428,455 ᐪ૗ɺ⚦ ʃՒᮟ༼ ⫏Β⥅ࡣ ט⸉ Ჩ ⨢Ӿ (01010T) ⲿ⳧Ң˟ ⃾׶ံᲩ ྈҝѿъ ϊ⠣⸇ʠ ᓏᲩడң ɺʀఱᒥ ɺ⎷ TWD ᐪ૗ɺ⚦ ʃՒᮟ༼ ⫏Β⥅ࡣ ⸉Ŋ TW 107.11.28 - - ʑⓧ Β⥫ ⿢ቅ : twA+ - 302,258 16,366 - 318,624 - - ⥘ 1 Ř቏⠧ծ཮ ߡ ҙȮकʠ⨢Ӿջ ٴۄ ȯ ⥘ 2 Ř׺ɺ⨢Ӿջ ٴۄ ʠʃ׺ӾᓝŊະӠӲࢯӬҚ׻ȯ ⥘ 3 ŘሱⲖɺᓝΒᮢ⥫ᾀʠ⃌ኞȯ ⥘ 4 Ř⬚⫟㔄 (attachment point) ͸྆ ט ѥㅯ̤ᓝᅠ⹾⠗໽ྃሷӾᓝʠӠӾᱹ⠗ⅶ㆜֥⥿⨢Ӿջ ٴۄ ᱹ⠗ⅶ㆜ʠᕗ͛ȯ͛ॖ⹾⠗⫵⫀ ኽჂΎЙՖຈ⨢ (CDO)A ӾŊ⥿ჂΎЙՖຈ⨢ ט ѥㅯ̤ᓝᅠ A ӾʠӠӾᣅ BBB Ӿ ד ᓏᲩӠӾŊ BBB Ӿ ד ᓏᲩӠӾʠᱹ⠗⸉㆜ ֥⥿ჂΎЙՖຈ⨢ᱹ⠗ⅶ㆜ 12% Ŋԅ A Ӿʠ⬚⫟㔄ᣅ 12% ȯ ⥘ 5 Ř⫏ᮟᖷ྆ԡআᑨᐉΒ⥅⎞ ט ⥅ᑨᐉŊ໣⩕⎞᧚ᔢᲿ᱿ҝ׮ʠ⫏ᮟ⃅∌Ŋ቏ᓌࢯӬ⫏ᮟ⃅∌ʠ⫏ᮟỚㆩ ( ʙㅯ̤໣ᓝㅯ̤ ) Ȯᆙ₳Ȯ ˫׆౬Ӳ⤺ъʠ్ㄇ⸉㆜ ד ώᄲȯ II Ȯ⹾⠗Ⴢ˶⨢ӾջԡআᑨᐉŊ ߌ Βᮢ࣑೼Ჿ᱿≟ྃሷʠⵒ̤≛ ᤀȯ III Ȯ⹾⠗Ⴢ˶⨢Ӿջ ٴۄ ʠΒᮢ ט ံ⫏ᮟ⫀ ט ᑨᐉ໣⃌ᛤ⫀ ט ᑨᐉ≛ ᤀȯ C. ⹾⠗Ⴢ˶⨢Ӿջ ٴۄ Ύ⨢ᑨᐉ໣ဏͧᙟՒඖ➄⫏㆜ಙ≛ ᤀȯ