兆豐國際商業銀行107年 年報
Annual Report 2018 132 財 務 概 況 132 (c) ̰ొ / γొ ܫ ϡෞඈ̝តજ ࢋ҂ณࡶಡጱ͟ ܛ Ꮙ̝̍γొෞඈඈ৺ྵࣧؕᄮЕ͟˭ࢫ࿅˘ ؠ ඈ৺ĂͷЪ୧І۰Ăҿ ؠ ҋࣧ ؕᄮЕ ܫޢ ϡࢲᐍ̏ពᆧΐĄࡶ ܛ Ꮙ่̰̍ొෞඈొҜĂА̰ొෞඈ၆ҌγొෞඈĂГֶγొ ෞඈ̝ఢҿ ؠ Ą (d) CDS Spread ๅை ד ൴Җˠ / Ϲ ٽ ၆͘ ٺ ಡጱ̝͟ CDS Spread ٺ ˘ ؠ ᕇᇴĄ (e) ࣎۵۵ᆊតજத࠹၆̂ሹតજͧத ๅை ד ൴Җˠ / Ϲ ٽ ၆͘ಡጱ̝࣎͟۵۵ᆊតજத࠹၆̂ሹតજͧதĂాᜈ͡ЊҲ ٺ ˘ ؠ ͧத۰Ą (2) ࿁ ࡗ ̈́ ܫ ϡഴຫ ܛ Ꮙྤய̝ ؠ ཌྷ A. ܫ ຽચ ώҖ̈́̄Җϡͽҿ ܫؠ ϡഴຫ̝ᇾт˭Ĉ a. ณ̼ᇾ : ܫ ώ ܛ ٕӀि࿈ᐺഇ ( ৶ᝋᑕќഠٚᔉтᛳ ܧ ੑચЯ৵ٙ۰ੵγ )90 ͇ͽ˯Ą b. ኳّᇾĈ (a) ৶ᝋᑕќഠٚᔉགྷЕಡ ࠎ ࿈ഇ ٸ ഠĄ (b) ๊ќĄ (c) ܫ ͗ੑચӧᙱĂྤயෞҤЕ ࠎ ڱ ќаĄ (d) Яੑચӧᙱ̝Ъ ࡗ ୧ІតՀĂΒ ߁ ώ ܛ ण ؼ ( Ӏिֶ ࡗ ᘳ; ) ăώिण ؼ ăᅙҖ̳ົๅᝋๅચ ם થඈ ם ᛉᐺ९ ІĄ (e) ̏ᓏኛயٕ ޝ ΞਕᓏኛயĄ (f) ࢦፋٕ̚ ޝ ΞਕᓏኛࢦፋĄ B. ைๅ ד Ըྤ̈́Ϲ ٽ ၆͘ᙷ ݭ Ϲ ٽ ώҖ̈́̄Җϡͽҿ ܫؠ ϡഴຫ̝ᇾт˭Ĉ a. ࿈ഇ 90 ͇ͽ˯Ą b. ๊ќĄ c. ӑĄ d. ൴ҖˠٕࣄഠˠੑચӧᙱĄ e. Яੑચӧᙱ̝Ъ ࡗ ୧ІតՀĄ f. ̏ᓏኛயٕ ޝ ΞਕᓏኛயĄ g. ࢦፋٕ̚ ޝ ΞਕᓏኛࢦፋĄ (3) ՞ዚ ߆ ඉ ώҖ̈́̄Җ ٺ ၆аќ ܛ Ꮙྤய̝ፋវٕొ̶ ڱ ЪநഇॡĂ՞ዚྍ ܛ Ꮙྤய̝ፋវٕొ̶Ą ڱ Ъநഇаќ̝ᇾΒӣĈ a. ৶߿જ̏ઃͤĄ b. གྷෞҤࣄഠˠ֖ૉྤயٕќˢֽͽ͚;᎕ͣഠีĄ ώҖ̈́̄Җ̏՞ዚ̝ ܛ ᏉྤயΞਕ̪ѣซҖ̝̚৶߿જĂ֭ᜈֶѣᙯ ߆ ඉซҖ෦ԔĄ (4) ഇ ܫ ϡຫε̝Ꮚณ ώҖ̈́̄Җ੫၆ҋࣧؕᄮЕ ܫޢ ϡࢲᐍ֭Ϗពᆧΐ̝ ܛ Ꮙ̍Ăܼ 12 ࣎͡ഇ ܫ ϡຫε ܛ ᗝᏊณྍ ܛ Ꮙ̝̍౯ ٯ ຫεć੫၆ҋࣧؕᄮЕ ܫޢ ϡࢲᐍ̏ពᆧΐٕ ܫ ϡഴຫ̝ ܛ Ꮙ̍Ăхᜈഇมഇ ܫ ϡຫε ܛ ᗝᏊณĄ A. ܫ ຽચ ഇ ܫ ϡຫεࢋͽ࿁ ࡗ ፟த (PD) ă࿁ ࡗ ຫεத (LGD) ̈́࿁ ࡗ ᇷᐍᗝ (EAD) ඈˬีซҖҤზĄ a. ࿁ ࡗ ፟த (PD) Ĉ ֶώҖ̰ొෞඈ̈́ෞඈొҜซҖ̶ཏĂ̶ҾҤზĶ 12 ࣎͡ PD ણᇴķ̈́Ķхᜈഇม PD ણᇴķĄ (a) 12 ࣎͡ PD ણᇴĈ࿅ώҖ˘ѐഇ၁ᅫ࿁ ࡗ த።Ϋྤफ़Ăགྷ݈ᖀّྤੈአ७ĂҤϏֽ 12 ࣎͡Ξਕ࿁ ࡗ ̝፟ தĄ (b) хᜈഇม PD ણᇴĈଳϡΞ͈ᔤ (Markov Chain) ͞ёĂ࿅ෞඈᖼཉੱ̝ੱ࠹ࢷ͞ёĂͽҤზхᜈഇม ࿁ ࡗ ፟தĄ ΩγొෞඈొҜ̝࿁ ࡗ ፟தܼଳϡᄃĶๅ ד Ըྤ̈́Ϲ ٽ ၆͘ᙷ ݭ Ϲ ٽ ķ࠹Т̝Ҥზ͞ёĄ
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