兆豐國際商業銀行106年 年報

財 務 概 況 141 141 12. 敏感度分析 本行及子行金融商品 ( 含交易簿及非交易簿 ) 敏感性分析 單位：新臺幣仟元 民國 106 年 12 月 31 日 主要風險 變動幅度 影響說明 損益 權益 外匯風險 新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別升值 1% ( $ 51,576 ) $ - 外匯風險 新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別貶值 1% 51,576 - 利率風險 主要利率上升 1BPS 3,293 ( 58,801 ) 利率風險 主要利率下降 1BPS ( 3,293 ) 58,801 權益證券風險 臺灣集中市場加權指數下跌 1% ( 43,918 ) ( 30,452 ) 權益證券風險 臺灣集中市場加權指數上升 1% 43,918 30,452 民國 105 年 12 月 31 日 主要風險 變動幅度 影響說明 損益 權益 外匯風險 新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別升值 1% ( $ 33,095 ) $ - 外匯風險 新臺幣兌美金、日元、歐元及其他各幣別貶值 1% 33,095 - 利率風險 主要利率上升 1BPS 5,912 ( 34,424 ) 利率風險 主要利率下降 1BPS ( 5,912 ) 34,424 權益證券風險 臺灣集中市場加權指數下跌 1% ( 28,860 ) ( 51,504 ) 權益證券風險 臺灣集中市場加權指數上升 1% 28,860 51,504 13. 公開發行銀行財務報告編製準則之規定揭露事項 本行利率敏感性資產負債分析表 ( 新臺幣 ) 106 年 12 月 31 日 單位：新臺幣仟元， % 項目 1 至 90 天 ( 含 ) 91 至 180 天 ( 含 ) 181 天至 1 年 ( 含 ) 超過 1 年 合計 利率敏感性資產 $ 529,230,345 $ 940,173,141 $ 19,231,002 $ 93,939,541 $ 1,582,574,029 利率敏感性負債 498,686,298 689,370,550 90,374,554 19,925,814 1,298,357,216 利率敏感性缺口 $ 30,544,047 $ 250,802,591 ( $ 71,143,552 ) $ 74,013,727 $ 284,216,813 淨值 $ 251,183,190 利率敏感性資產與負債比率 121.89% 利率敏感性缺口與淨值比率 113.15% 本行利率敏感性資產負債分析表 ( 新臺幣 ) 105 年 12 月 31 日 單位：新臺幣仟元， % 項目 1 至 90 天 ( 含 ) 91 至 180 天 ( 含 ) 181 天至 1 年 ( 含 ) 超過 1 年 合計 利率敏感性資產 $ 481,743,022 $ 853,830,915 $ 61,943,233 $ 65,793,060 $ 1,463,310,230 利率敏感性負債 441,612,902 647,580,419 92,376,140 36,414,974 1,217,984,435 利率敏感性缺口 $ 40,130,120 $ 206,250,496 ( $ 30,432,907 ) $ 29,378,086 $ 245,325,795 淨值 $ 248,401,446 利率敏感性資產與負債比率 120.14% 利率敏感性缺口與淨值比率 98.76% 說明： 1. 本表係填寫總行及國內外分支機構新臺幣部分 ( 不含外幣 ) 之金額。 2. 利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。 3. 利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。 4. 利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產 ∕ 利率敏感性負債。