兆豐國際商業銀行106年 年報

Annual Report 2017 138 財 務 概 況 138 7. 公開發行銀行財務報告編製準則之規定揭露事項 (1) 本行新臺幣到期日期限結構分析表 單位：新臺幣仟元 106 年 12 月 31 日 合計 0 至 10 天 11 至 30 天 31 至 90 天 91 至 180 天 181 天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 1,884,008,321 $ 187,833,304 $ 208,337,785 $ 237,385,104 $ 248,521,534 $ 177,816,984 $ 824,113,610 主要到期資金流出 2,474,105,713 128,173,756 235,794,465 311,681,705 283,744,919 429,264,908 1,085,445,960 期距缺口 ($ 590,097,392 ) $ 59,659,548 ( $ 27,456,680 ) ($ 74,296,601 ) ($ 35,223,385 ) ($ 251,447,924 ) ($ 261,332,350 ) 105 年 12 月 31 日 合計 0 至 10 天 11 至 30 天 31 至 90 天 91 至 180 天 181 天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 1,755,269,500 $ 168,414,595 $ 180,071,201 $ 191,975,919 $ 198,777,659 $ 202,400,836 $ 813,629,290 主要到期資金流出 2,437,483,830 109,575,849 173,464,798 298,729,968 275,651,699 481,489,585 1,098,571,931 期距缺口 ($ 682,214,330 ) $ 58,838,746 $ 6,606,403 ($ 106,754,049 ) ($ 76,874,040 ) ($ 279,088,749 ) ($ 284,942,641 ) (2) 本行美金到期日期限結構分析表 單位：美金仟元 106 年 12 月 31 日 合計 0 至 30 天 31 至 90 天 91 至 180 天 181 天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 56,886,477 $ 26,657,714 $ 8,343,873 $ 3,766,739 $ 2,154,972 $ 15,963,179 主要到期資金流出 66,821,302 26,582,615 9,076,199 5,419,476 6,325,843 19,417,169 期距缺口 ($ 9,934,825 ) $ 75,099 ( $ 732,326 ) ( $ 1,652,737 ) ( $ 4,170,871 ) ( $ 3,453,990 ) 105 年 12 月 31 日 合計 0 至 30 天 31 至 90 天 91 至 180 天 181 天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 49,616,397 $ 19,875,115 $ 7,124,975 $ 3,407,806 $ 2,521,586 $ 16,686,915 主要到期資金流出 61,855,679 22,461,490 8,469,306 5,147,899 6,649,376 19,127,608 期距缺口 ($ 12,239,282 ) ( $ 2,586,375 ) ( $ 1,344,331 ) ( $ 1,740,093 ) ( $ 4,127,790 ) ( $ 2,440,693 ) 1. 係指全行美金之金額。 2. 海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。 (3) 海外分行美金到期日期限結構分析表 ( 五 ) 市場風險 1. 市場風險之定義 市場風險是指本行及子行因承擔市場價格變動 ( 如：市場利率、匯率、股價及商品價格之變動 ) 造成對銀行資產負債表內及表 外部位可能產生之損失。 2. 市場風險管理之目的 本行及子行市場風險管理目的在將風險限制於可容忍之範圍內，避免金融商品市場價格之波動影響未來收益及資產負債之價 值。 3. 市場風險管理之政策與程序 ( 常務 ) 董事會決定風險容忍度、部位限額、損失限額等。市場風險管理分為交易簿及銀行簿控管；交易簿操作主要為交易目的 或對交易簿部位進行避險，而持有之部位，銀行金融商品交易政策採背對背操作原則，銀行簿則以持有至到期為主並採取避 險措施。 單位：美金仟元 106 年 12 月 31 日 合計 0 至 30 天 31 至 90 天 91 至 180 天 181 天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 20,412,248 $ 11,517,700 $ 2,516,467 $ 753,350 $ 1,009,933 $ 4,614,798 主要到期資金流出 21,991,414 10,855,576 1,066,824 727,380 666,492 8,675,142 期距缺口 ($ 1,579,166 ) $ 662,124 $ 1,449,643 $ 25,970 $ 343,441 ( $ 4,060,344 ) 單位：美金仟元 105 年 12 月 31 日 合計 0 至 30 天 31 至 90 天 91 至 180 天 181 天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 19,234,224 $ 10,148,675 $ 2,547,692 $ 790,346 $ 825,862 $ 4,921,649 主要到期資金流出 21,533,211 10,478,428 1,219,097 844,573 818,041 8,173,072 期距缺口 ($ 2,298,987 ) ($ 329,753 ) $ 1,328,595 ($ 54,227 ) $ 7,821 ($ 3,251,423 )