兆豐國際商業銀行106年 年報

Annual Report 2017 136 財 務 概 況 136 單位：新臺幣仟元 105 年 12 月 31 日 1-30 天 ( 含 ) 31-90 天 ( 含 ) 91-180 天 ( 含 ) 181 天 -1 年 ( 含 ) 1 年 -5 年 ( 含 ) 5 年以上 合計 主要到期資金流入 現金及約當現金 $ 45,378,115 $ 35,001,901 $ 8,024,994 $ 2,123,915 $ - $ - $ 90,528,925 存放央行及拆借銀行同業 475,112,300 53,732,255 9,009,059 2,638,166 - - 540,491,780 透過損益按公允價值衡 量之金融資產 5,647,992 1,203,373 550,142 2,750,877 29,881,502 3,071,449 43,105,335 附賣回票券及債券投資 4,256,613 - - - - - 4,256,613 應收款項 56,280,422 23,534,494 5,932,201 8,506,613 344,659 325 94,598,714 貼現及放款 78,899,118 119,537,352 209,351,303 195,420,919 757,684,688 488,975,036 1,849,868,416 備供出售金融資產 38,609,557 15,239,037 9,589,614 15,620,227 141,720,173 76,434,077 297,212,685 持有至到期日金融資產 127,391,787 34,719,381 24,655,088 68,974,861 24,181,450 6,690 279,929,257 其他金融資產 1,409 2,818 2,818 9,863 - 5,608 22,516 合計 831,577,313 282,970,611 267,115,219 296,045,441 953,812,472 568,493,185 3,200,014,241 主要到期資金流出 央行及銀行同業存款 336,305,752 6,623,886 5,733,263 6,239,878 30,516,426 649,286 386,068,491 央行及同業融資 27,677,843 7,304,654 4,991,930 - - - 39,974,427 透過損益按公允價值衡 量之金融負債 8,237,292 1,187 - 3,313 16,875 12,500 8,271,167 附買回票券及債券負債 170,716 274,172 - - - - 444,888 應付款項 54,266,812 4,018,201 1,703,901 3,467,386 305,167 5,679,352 69,440,819 存款及匯款 394,197,787 317,587,266 195,869,354 401,713,594 862,895,914 17,860,493 2,190,124,408 應付金融債券 - 83,300 213,940 10,585,570 26,945,810 - 37,828,620 其他金融負債 6,190,044 1,875,248 6,792 2,152 291,443 226,940 8,592,619 其他負債 127,091 254,181 254,182 889,636 - - 1,525,090 合計 827,173,337 338,022,095 208,773,362 422,901,529 920,971,635 24,428,571 2,742,270,529 期距缺口 $ 4,403,976 ($ 55,051,484 ) $ 58,341,857 ($ 126,856,088 ) $ 32,840,837 $ 544,064,614 $ 457,743,712 4. 衍生工具資產及負債到期日結構分析 (1) 以淨額結算交割之衍生工具 本行及子行之以淨額結算交割之衍生工具包括： A. 外匯衍生工具：外匯選擇權、無本金交割遠期外匯。 B. 利率衍生工具：遠期利率協議、利率交換、資產交換、利率選擇權、債券選擇權、利率期貨。 C. 信用衍生工具：信用違約交換 (CDS) 。 D. 權益衍生工具：股票選擇權。 E. 其他：混合型商品。 單位：新臺幣仟元 106 年 12 月 31 日 1-30 天 ( 含 ) 31-90 天 ( 含 ) 91-180 天 ( 含 ) 181 天 -1 年 ( 含 ) 1 年 -5 年 ( 含 ) 5 年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 157,614 $ 18,477 $ 19,054 $ 13,752 $ - $ - $ 208,897 流出 146,250 14,708 16,044 12,668 - - 189,670 利率衍生工具 流入 40,982 125,089 210,593 630,380 3,184,282 5,250,370 9,441,696 流出 94,266 124,275 206,707 278,617 2,309,459 3,411,216 6,424,540 信用衍生工具 流入 - 50,626 47,985 80,514 276,682 - 455,807 流出 - - - - - - - 流入合計 $ 198,596 $ 194,192 $ 277,632 $ 724,646 $ 3,460,964 $ 5,250,370 $ 10,106,400 流出合計 $ 240,516 $ 138,983 $ 222,751 $ 291,285 $ 2,309,459 $ 3,411,216 $ 6,614,210 單位：新臺幣仟元 105 年 12 月 31 日 1-30 天 ( 含 ) 31-90 天 ( 含 ) 91-180 天 ( 含 ) 181 天 -1 年 ( 含 ) 1 年 -5 年 ( 含 ) 5 年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 278,109 $ 21,204 $ 217,171 $ 193,270 $ 607 $ - $ 710,361 流出 275,216 16,688 204,314 178,911 - - 675,129 利率衍生工具 流入 104,140 157,958 230,830 783,552 3,556,882 4,957,305 9,790,667 流出 119,528 134,626 221,583 520,088 2,955,843 21,449,704 25,401,372 信用衍生工具 流入 - 74,301 75,025 137,014 514,761 - 801,101 流出 - - - - - - - 流入合計 $ 382,249 $ 253,463 $ 523,026 $ 1,113,836 $ 4,072,250 $ 4,957,305 $ 11,302,129 流出合計 $ 394,744 $ 151,314 $ 425,897 $ 698,999 $ 2,955,843 $ 21,449,704 $ 26,076,501